Atribución de retorno futuro
Para cada registro de insider pasado seguimos el retorno futuro real a 7d / 30d / 90d / 1año y lo comparamos con el SPY en la misma ventana. Esta es la prueba de la ventaja: sin selección a conveniencia, cada registro puntuado se cuenta.
N presentaciones: 0 · Nocional: $0
Distribución de retornos
Cada registro puntuado como una observación. Cola derecha positiva = sesgo de alpha.
Aún no hay presentaciones puntuadas en esta ventana de filtro.
Desempeño por cohorte
Agrupa la muestra por cualquier dimensión y compara los retornos futuros medios.
| Cohorte | N | 7d avg | 7d excess | 30d avg | 30d excess | 90d avg | 90d excess | 365d avg | 365d excess | Acierto 90 d |
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| Aún no hay ninguna cohorte que coincida con la ventana del filtro. | ||||||||||
Los retornos futuros se calculan a partir de los cierres diarios, usando como ancla el primer día de negociación en o después de la fecha de operación de cada registro. Retorno en exceso = retorno del registro menos SPY en la misma ventana. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.